Итоги торгов за 23.10.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

23 октября началось размещение пятилетнего выпуска Лизинг-Трейд 001P-10. За первый день торгов из общего объема э 200 млн было выкуплено облигаций на сумму 172,4 млн рублей. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, в дальнейшем снижаются до 16-15%.

Высокий спрос также сохраняется на свежие выпуски эмитентов «Т1» и «АБЗ-1».
Так, по выпуску ООО Т1 001Р-01 за 23 октября привлечено инвестиций на 46,5 млн рублей. Размещено 51,27% от увеличенного до 2 млрд рублей общего объема займа. Более медленными темпами выкупают трехлетний выпуск АБЗ-1 001P-05. За день было размещено облигаций на сумму почти 25 млн рублей, что увеличило общую долю выкупа до 23,57% (объем эмиссии — 2 млрд рублей).

Эмитенты привлекают инвесторов купонными ставками, размер которых выше среднего показателя для такого уровня кредитного рейтинга, но и объемы они пытаются привлечь немаленькие.

При снижении количества новых выпусков начинает восстанавливаться ликвидность по выпускам, размещение которых стартовало ранее. Так, в лидерах вновь оказался выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, привлекший инвестиций еще на 4,3 млн рублей. За весь период размещения выкуплено облигаций почти на 2,8 млрд рублей (69,4% от общего объема эмиссии 4 млрд рублей).

События 2022 г. и последующие изменения в экономике поспособствовали увеличению инвестиционной привлекательности отрасли АПК, что может положительно сказаться на выпусках эмитентов данного сектора. Так, облигации выпуска Группа Продовольствие 001P-03, чей дневной выкуп составил 3,8 млн рублей, привлекают к себе всё больше внимания. Это четвертый выпуск эмитента, первый них был уже полностью погашен.

А вот по выпускам МФК Быстроденьги 002Р-03, Электроаппарат БО-02, БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02, ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, Завод КЭС 001Р-04 ликвидность не восстановилась. Объемы размещения 23 октября составили менее 1 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

27 октября пройдет очередное заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассмотрен уровень ключевой ставки. Большинство подписчиков нашего телеграм-канала и другие участники рынка склоняются к тому, что ставка, возможно, будет поднята на 100 б.п. до 14%. Эти и другие прогнозы уже отразились на рынке ценных бумаг.

Вероятно, поэтому на вторичном рынке инвесторы всё больше стали отдавать предпочтения свежим выпускам, чья доходность соответствует текущим реалиям. В то же время в выпусках, размещенных ранее, идет выравнивание доходностей через снижение цен.

Так, например, свежие выпуски ЯТЭК 001Р-03 (объем торгов 33,9 млн) и ООО Т1 001Р-01 (29,6 млн) находятся в лидерах рейтинга по объемам среди ВДО. Цена облигаций на вторичном рынке сохраняет значение выше номинала.
В то же время выпуски девелопера «Самолет», которые также попали в рейтинг по объемам, снижаются в цене не первый день подряд, хотя эмитент обладает высоким уровнем кредитного рейтинга, который был подтвержден НКР буквально вчера на уровне A.ru со стабильным прогнозом.

В рейтинге по доходности вновь лидирующую строчку занимает выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 — компании, входящей в холдинг «Покровский». Чистая доходность по итогу торгов 23 октября составила 27,44%. У инвесторов появились новые факторы для волнений, которые могут негативно отразиться на цене выпуска. По данным РИА Новости, Лабинский городской суд Краснодарского края взыскал в доход государства имущество концерна «Покровский» и связанных с ним фирм на сумму более 500 миллиардов рублей, что в свою очередь ухудшило перспективы гашения облигационного долга на сумму 1 млрд рублей.

В то же время ситуация с выпусками эмитента «Феррони» улучшается. Бумаги серии БО-П01 вновь оказались на первой строчке рейтинга по росту цены. За 23 октября цена увеличилась до 81,61% (+3,62 п.п.) на дневном объеме торгов 1,8 млн рублей. Бóльшая часть кредиторов согласилась с предложенными условиями обслуживания и погашения задолженностей компании.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 354 выпускам составил 685,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,0%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 23.10.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 23.10.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 23.10.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 17 104 400 97,74% 1 200 8.8697% 8.0%
Завод КЭС 001Р-04 15.08.2023 300 276 456 000 92,15% 150 000 18.0989% 14.5%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 2 776 185 000 69,4% 4 262 000 14.4018% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 394 293 000 78,86% 380 000 19.0583% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 187 234 000 62,41% 2 083 000 17.8259% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 62 923 000 41,95% 79 000 16.9827% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 29 422 000 5,88% 170 000 15.9807% 16.5%
МФК ВЭББАНКИР 04 26.09.2023 350 288 085 000 82,31% 0 18.111% 20.0%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 72 219 000 24,07% 3 838 000 17.207% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 44 298 000 17,72% 810 000 18.0643% 16.75%
ЛК Роделен БО 002P-01 10.10.2023 750 497 515 000 66,34% 2 157 000 16.9221% 15.75%
МФК Быстроденьги 002Р-03 11.10.2023 300 269 861 000 89,95% 150 000 18.0004% 21.0%
АБЗ-1 001P-05 16.10.2023 2 000 471 449 000 23,57% 24 776 000 15.7285% 16.5%
ООО Т1 001Р-01 17.10.2023 2 000 1 025 318 000 51,27% 46 521 000 16.387% 15.5%
АРЕНЗА-ПРО 001P-03 19.10.2023 300 95 754 000 31,92% 2 335 000 16.6414% 15.5%
Сибирское Стекло БО-П04 19.10.2023 300 242 497 000 80,83% 1 648 000 18.4036% 17.0%
Лизинг-Трейд 001P-10 23.10.2023 200 172 380 000 86,19% 172 380 000 18.1173% 20.0%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 23.10.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ЯТЭК 001Р-03 33 910 709 15,2% 100,4% 100,26% 100,79%
ГК Самолет БО-П10 30 914 385 13,25% 96,59% 96,47% 96,91%
ООО Т1 001Р-01 29 609 360 15,46% 100,05% 100,01% 100,1%
ГК Самолет БО-П11 29 241 392 13,25% 97,73% 97,61% 98,04%
Каршеринг Руссия 001P-03 22 705 963 13,84% 99,58% 99,1% 99,9%

ТОП-5 по доходности на 23.10.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 27,44% 933 601 94,21% 93,05% 94,61%
Новосибирскхлебопродукт БО-П01 24,02% 36 444 91,11% 91,11% 91,11%
Феррони БО-П01 22,35% 1 853 219 79,88% 76,51% 83,71%
АПРИ ФП БО-002Р-01 21,5% 1 728 313 101,07% 100,64% 101,57%
МФК Быстроденьги 002Р-03 19,86% 2 347 277 100,27% 100,13% 100,49%

ТОП-5 по росту цены на 23.10.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Феррони БО-П01 79,88% 3,62 1 853 219 22,35% 76,51% 83,71%
Интерлизинг 001Р-04 99,54% 2,98 34 839 12,35% 97,01% 100,0%
Центр-резерв БО-01 121,09% 2,69 502 700 9,01% 118,24% 123,48%
НЕКС-Т БО-П01 97,54% 1,13 643 758 13,3% 96,99% 98,45%
АВТОБАН-Финанс АО БО-П03 91,75% 1,03 33 948 12,56% 91,58% 92,83%

ТОП-5 по снижению цены на 23.10.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Неолизинг БО-1 104,53% -2,74 284 318 16,19% 100,4% 106,5%
Маныч-Агро 02 92,06% -2,15 163 861 15,43% 90,52% 93,09%
МГКЛ 001Р-03 99,96% -1,35 337 871 16,04% 99,01% 101,47%
СМАК БО-П02 99,04% -1,33 299 112 16,22% 98,5% 100,48%
ПЮДМ ООО БО-П02 100,35% -1,28 361 272 13,52% 99,09% 100,99%

Дефолтные выпуски на 23.10.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ТД Синтеком БО-01 22,76% 120 170 +0.02

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Строительство и девелопмент
ГК САМОЛЕТ
Биржевые компании
Энергетика
Завод КЭС
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Химическая промышленность
Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1)
Биржевые компании
Нефтегазовая промышленность
ЯТЭК
Биржевые компании
Оптовая торговля
Электроаппарат
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner