Итоги торгов за 10.02.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

10 февраля новых размещений не было.

На первичном рынке продолжаются активные покупки. Выпускам «АРЕНЗЫ-ПРО» (001P-01) и ЛК «Роделен» (БО 001Р-04) не хватило буквально пары процентов до завершения размещения, а вот сегодня, скорее всего, это произойдет.

«ЕвроТранс» БО-001Р-02 идет в темпе размещения первого выпуска, активно торгуясь и на вторичном рынке.

Ускорились на первичном рынке и выпуски «Лизинг-Трейд» 001P-06, «Группа «Продовольствие» 001P-02, «РЕАТОРГ» 001Р-01, «ПАТРИОТ ГРУПП» БО-01, ПЗ «Пушкинское» БО-01, но все они еще далеки от окончания размещения.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 261 выпуску составил 590,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,78%.

На вторичных торгах по объемам помимо размещаемого в настоящее время выпуска «ЕвроТранс» БО-001Р-02 отметим и недавно завершивший успешное размещение выпуск «АБЗ-1» 001P-03.

По росту цены отметим оба выпуска «Центр-резерв», которые отыграли свое падение ниже номинала, связанное с арбитражным разбирательством, и сейчас на больших объемах торгуются выше 108% и 102% от номинала.

В лидерах по росту отметим также бумаги ПЮДМ: выпуск БО-П03 на объеме почти 1 млн показал рост 1% — выше 92,5% от номинала, а выпуск БО-П02 — наоборот, в лидерах снижения на объеме 1,8 млн рублей с ценой чуть выше 95,5% от номинала. По обоим выпускам действует ставка 13% с погашением в 2024-м и 2025 гг. Второй выпуск гасится позже, но торгуется выше, однако, учитывая, что компания отказалась от проведения ОСВО, не набрав на пре-ОСВО кворума в 75% (откликнулось только 35%) по дебютному выпуску, разнонаправленная и волатильная динамика будет сопровождать выпуски эмитента как минимум до завершения этой истории и погашения дебютного выпуска.

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 10.02.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 10.02.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 91 210 000 24,32% 3 419 000 14.7507% 14.0%
Сибэнергомаш - БКЗ 01 17.02.2022 300 176 168 000 58,72% 711 000 15.8646% 15.0%
ТД РКС-Сочи 002Р-02 22.02.2022 1 000 89 207 000 8,92% 861 000 15.765% 15.0%
Пионер-Лизинг БР5 07.06.2022 400 224 668 000 56,17% 0 15.7106% 14.97%
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 08.07.2022 3 000 2 000 000 000 66,67% 0 10.324% 9.75%
НИКА 001Р-01 02.08.2022 300 103 451 000 34,48% 578 000 17.6122% 18.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 22.08.2022 250 69 977 000 27,99% 27 000 14.8816% 14.0%
МФК ВЭББАНКИР 03 31.08.2022 100 69 666 000 69,67% 1 089 000 15.3278% 19.0%
Роял Капитал БО-П08 14.09.2022 100 24 639 000 24,64% 200 000 16.8855% 16.0%
ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 18.10.2022 200 122 498 000 61,25% 7 783 000 16.8845% 16.0%
РЕАТОРГ 001Р-01 25.10.2022 200 97 106 000 48,55% 16 628 000 16.978% 16.0%
Группа Продовольствие 001P-02 10.11.2022 170 94 977 000 55,87% 4 338 000 15.4313% 16.0%
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 5 944 700 33,97% 15 100 8.3071% 8.0%
Солид-Лизинг ООО БО-001-07 23.12.2022 300 131 556 000 43,85% 602 000 15.504% 14.5%
Лизинг-Трейд 001P-06 19.01.2023 150 95 272 000 63,51% 6 003 000 15.4991% 14.5%
ЛК Роделен БО 001Р-04 31.01.2023 250 242 085 000 96,83% 7 214 000 14.9299% 14.0%
АРЕНЗА-ПРО 001P-01 09.02.2023 300 294 284 000 98,09% 33 370 000 15.3573% 14.5%
ЕвроТранс БО-001Р-02 09.02.2023 3 000 591 430 000 19,71% 45 191 000 14.1666% 13.4%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена
ГК Самолет БО-П11 76 674 012 12,58% 100,2%
ГК Самолет БО-П12 28 547 605 11,46% 103,66%
ЕвроТранс БО-001Р-02 28 446 963 12,98% 100,18%
АБЗ-1 001P-03 27 193 457 13,6% 100,12%
ГК Самолет БО-П09 26 547 929 10,56% 98,18%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена
ТД Синтеком БО-01 30,52% 523 313 65,25%
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 18,81% 2 073 256 102,64%
Хайтэк-Интеграция БО-01 18,7% 341 222 102,78%
АПРИ ФП БО-002Р-01 18,56% 3 826 148 105,14%
ЛИТАНА 001P-01 18,51% 1 625 705 92,84%

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб.
Центр-резерв БО-01 108,19% 2,11 1 047 252
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 99,58% 1,05 1 305 464
ПЮДМ ООО БО-П03 92,51% 0,99 929 725
Центр-резерв БО-02 102,29% 0,79 718 077
Пионер-Лизинг БО-П03 92,12% 0,77 1 092 574

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб.
ММЦБ ПАО БО-П01-01 101,27% -2,27 53 675
ПЮДМ ООО БО-П02 95,58% -2,17 1 796 893
ЮниМетрикс 01 98,67% -1,46 501 232
ЮАИЗ БО 1-001 99,63% -0,92 379 595
Светофор Групп АО БО-П02 101,59% -0,63 132 572

Дефолтные выпуски
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены
ЭБИС БО-П03 4,75% 175 289 +39.88
ОР ООО 001P-02 5,92% 139 857 +2.65
ОР ООО 001P-03 5,07% 129 604 -2,19
Калита 001Р-01 2,38% 99 396 -4,96
ГЛАВТОРГ БО-01 5,28% 91 509 -3,82
ОР ООО 001P-04 4,94% 83 222 -1,19
ОР ООО 002P-04 24,71% 77 104 +26.18
ОР ООО 002P-01 7,02% 75 943 +17.52
Калита 001Р-02 1,92% 49 209 +5.26
ЭБИС БО-П04 2,63% 37 321 -4,66

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Оптовая торговля
ПЮДМ
Биржевые компании
Лизинг
Роделен
Биржевые компании
Биржевые компании
Химическая промышленность
Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1)
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Химическая промышленность
РЕАТОРГ
Биржевые компании
Биржевые компании
Нефтегазовая промышленность
ЕвроТранс
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner